外汇交易 | FX180.com

最近看到很多人贴出外汇交易的文章，但这些文章要么夸大其词，要么有意模糊要点，给人的感觉像是从各个外汇公司的主页上转过来的广告词，有的甚至煞有其事的标出这样那样的所谓初级，高级课程，好像学完了之后，钱就在那里放着然后等着你拿着口袋过去装。 其实， 对于外汇交易很多人只是感觉新鲜，好奇，甚至是贪婪， 因为许多人都曾经听说过这样或者那样的传奇美梦，以为外汇交易只是茶余饭后随便点点， 坐在家里边看电视，玩游戏就能边赚大钱，这些想法都是错误的，非常的错误，绝对的错误！永远必须记着的一句话就是: “天下没有免费的午餐”，如果外汇那么好赚钱那每个人早都去做了。 不可否认外汇交易确实是一种暴利行业，但当你看到别人赚钱的时候也应该去看看赚钱之外的痛苦。 

外汇获利并不难，即使你闭着眼睛瞎买，也能够赚到钱，但是要做到稳定而持续的获利，绝对不是光靠一天两天就能办到的事情，也绝对不是看一两本书，听听人高谈阔论就能做到， 这是一个非常非常痛苦的长期过程，在这个过程中，你必须无数次的否定自己， 否定自己的智商，否定自己能力，以及否认自己是否适合做外汇， 当你花近两年的观察而幸苦建立的模型失效时，你必须毫无保留的坚决放弃， 而当你符合你的交易模型的交易失败时，你又必须做到坚持。 尽管这些话听起来非常的互相矛盾，但事实就是如此，因为我们必须相信一个真理： 每一次符合交易规则的亏损都是正确的，每一次不符合交易规则的赢利都是错误的，外汇市场是非常残酷的，杠杆能让你很快的赚到钱，但它也能更快的将你扫地出门，在这个市场中，生存使我们的第一要素，而只有严守交易规则我们才能够在这个市场中生存； 只有先在这个市场中生存，我们才有可能达到持续而稳定的获利这个目标，在这个过程中我们必须付出远远超出常人的毅力和代价才有可能达到的，但我们需要记住的是，对于这个目标很多人终其一生也不能做到。

根据学院派的理论，外汇的走势是 Random Walk, 也就是常说的随机漫步， 如郎咸平曾经说过的：”注意看每年排名前十位的基金，你就会发现每年都会不一样”; 也有人曾经做过实验发现那飞镖投靶选出的股票组合远比一堆股票专家选出来的组合收益要好得多， 这些故事固然有些夸张， 但其中也有一个真理，那就是市场的走势是随机的，但它也不全是，因为市场中做交易的是人，而人很重要的一个特点就是特别依赖过去的经验， 这就造成了市场在某些时候的非随机状态， 当然如果我们读过索罗斯的书就会对这一点更加透彻，我很喜欢他的反身性理论 (reflexivity), 但是学院派却往往不能解释某些人能够长期在这个市场中获利，因此他们将他们归于一类 outranger （这个本来想用一个统计名词来代替的，但左思右想没想出来，哪位朋友学统计的话帮我想一想） 做为统计distribution 中的那个1% 的例外，由此可见如果我们要做到这一点，我们就必须要比 市场中 99% 的人更加努力才行！这绝对不是一蹾而就的事情， 那些想凭借靠两本书就赚钱的人，我还是建议放弃这个不切实际的打算。 

我做外汇的经历有些离奇，小时候很喜欢看香港电视中那些穿着红马甲的人在那边做着各种各样的手势，印象最深刻的好像是一个刘青云和郑少秋演的那个叫“大时代”（如果没有记错的话），当时看到那两个人在那边涨涨跌跌的喊时我都有一种无法抑制的兴奋不已，后来还专门找了一个红马甲躲在房里学样，现在想来也挺傻的， 后来在高中的时候偶然看到一本关于索罗斯的书便觉得找到自己人生的目标，从此将他做为了偶像，我四处学样，研究他多少岁上学，多少岁做了第一份工作而觉得自己是一个可有可无的人物因此去美国成了”一群瞎子中的一个独眼国王”，小时候和谁下过强手棋，后来那个经常输的人成了一个历史老师，而他则成为投机届的风云人物，什么时候腿摔断了领取了救济金后来又停发了以至于他对所有的慈善会都不感冒，多少岁开始买卖股票， 多少岁成立量子基金，海森堡测不准原理，罗杰斯什么时候加过来的等等，当然他上了伦敦经济学院花了2年半的时间毕业却是我无法做到的，以及他对波普尔的尊崇也是我无法望其项背的，我很理解他当时在电梯门口等候波普尔，然后波普尔听说他从匈牙利来的便一脸失望，因为在他看来匈牙利不是一个开放的社会，后来我在学校图书馆特意找出了波普尔的那本据说对他影响及其深刻的书：开放的社会及其敌人 (The open society and its enemy) 可惜没有看懂， 很郁闷。 索罗斯的那本书我包得很整齐，也算是改变我命运的一本书吧，尽管后来又很郁闷的发现居然是盗版，而且索罗斯本人也没有出过什么自传，很可能是他阻击英镑或者亚洲金融风暴出名之后有些人为了赚钱乱凑出来的，不管怎样它让我了解了外汇交易这一行业。 

我做外汇时间不长，三年半。我有过三次尝试，两次失败了最后一次成功了直到现在。 第一次，我放了6000美元，两天输光， 还记得是英镑，也就是索罗斯一晚赚2亿，我却是一晚亏 2000 L， 最后还剩560多被强行平仓了。 第二次，我放了4000，曾经赚到6000，但后来又亏回来了，我觉得奇怪的是当我只剩130美元的时候，我居然还可以小笔做单，就这么一点点的蹭还被我赚回了2700多，当时浮动的也快3000了，关电脑睡觉，早上一起来满满一屏幕的margin call， 很快被打回 560 刀，试了一下仍然可以做，但当时有些明白了，心里十分清楚现在的状态根本不能有立刻翻本的想法，但就是抑制不住的冲动，很快只剩16刀，系统后来似乎也发现了这个漏洞. 亏完了心理反倒很舒坦，然后就开始了以上说过的痛苦而枯燥的研究过程；第三次尝试是在接近两年前，3000美元入账，200个交易日我赚到了 十二万七千三百六十一美元，当我把钱转出来的时候，当时都有种重新做人的感觉了，但这个的代价也是非常沉重的，失眠成为我最大的问题，长期缺乏与人交流甚至让我的朋友都以为我跳海了。这是我交易的一点历程，我放在这是因为我仍然想说出那个重复了不知道有多少遍的道理， 天下没有免费的午餐。 如果到这里仍然有朋友对这些感兴趣的话，我会将我对外汇交易的一些心得写在这里，希望能让有些人少走一些弯路，同样在写的同时我也可以将我的交易思路系统的整理一遍。 我计划用每礼拜一帖的形式来发，至于什么时候完成，我也说不清楚，因为正如我之前所说过的，长期而稳定的赢利是一个目标而不是一个过程，我与有些人的区别只不过是先多走了几步路而已。 当然有一些东西我是不会说的，一来那是我精心研究的成果， 二来说出来也没有用，很多东西需要自己去体会。 下面是我准备写的一些提纲：

1. 在第一方面我会列出一些我读过的并认为能够有帮助的书籍， 我会简单的以笔记的形式勾出一些重要的部分。 

2. 是交易的基础工具，我会详细的说明哪些基本面要素对外汇走势产生影响， 技术面我会着重讲解几项技术指标的含意及其运用 

3. 差不多是我对市场的一些理解和技术分析指标的实际联合运用。 

4. 是对交易战略的一些思考

5. 每个人都有一套适合自己的交易模型，我会结合交易战略和指标分析来说明如何建立交易模型。 

6. 自动化交易模型的编写，这里面涉及到一些编程的技巧。 

7..一些必须记住的守则，我会具体分析为什么会有这些守则.

8. 这是我自己本身也正在思考的一部分。

1. 参考书籍笔记
阅读的心得 

2. 交易的基础
2.1 基本面分析
2.2 技术面分析
2.1.1 指标的含意
2.1.2 蜡烛图的用处
2.1.3 趋势工具

3. 分析的技巧
3.1 市场的时间与空间
3.2 经济数据的影响
3.3 入场的讯号
3.4 出场的选择
3.5 止损的把握 

4. 交易的哲学 

5. 交易模型建立的思路 

6. 自动化交易系统的编写 

7. 交易员的纪律 

8. 对国际游资的设想